銀行業(yè)初級資格考試操作風(fēng)險管理單項選擇題每日一練(2019.01.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮()。

2 操作風(fēng)險嚴(yán)重度可以通過等級矩陣進行評級。操作風(fēng)險等級矩陣通過（）和（）兩個維度來度量風(fēng)險的嚴(yán)重度。

3 商業(yè)銀行將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素時，其保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。

4 在（）框架下，銀行對其每個業(yè)務(wù)部門／事件類型組合分別估計頻率和嚴(yán)重度兩個概率分布函數(shù)，用蒙特卡羅模擬方法擬合出一定置信水平（99.9%）和區(qū)間（一年）的操作風(fēng)險VaR值。

5 下列不屬于商業(yè)銀行的風(fēng)險評估與控制環(huán)境的是()。