市場風(fēng)險中的期權(quán)性風(fēng)險存在于（）中。 Ⅰ.場內(nèi)（交易所）交易的期權(quán) Ⅱ.場外的期權(quán)合同 Ⅲ.債券或存款的提前兌付條款 Ⅳ.貸款的提前償還條款
關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。 Ⅰ.久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度進(jìn)行分析 Ⅱ.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量 Ⅲ.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/（1+Y） Ⅳ.久期又稱持續(xù)期
下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。 Ⅰ.是一種全值估計 Ⅱ.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進(jìn)行假定 Ⅲ.是一種參數(shù)方法 Ⅳ.無須分布假定
