期貨從業(yè)期權(quán)單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.09)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 某投資者在5月份以5.5美元／盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為430美元／盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4.5美元／盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價(jià)格為430美元／盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場(chǎng)價(jià)格428.5美元／盎司買進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。那么當(dāng)合約到期時(shí)，該投機(jī)者的凈收益是（）。（不考慮傭金）

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2 對(duì)看跌期權(quán)來(lái)說(shuō)，期權(quán)合約標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格（）執(zhí)行價(jià)格越多，內(nèi)涵價(jià)值越大。

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3 美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)（）。

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4 某交易者買入執(zhí)行價(jià)格為3200美元/噸的銅期貨看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的銅期貨價(jià)格為3100美元/噸時(shí)，則該交易者正確的選擇是（）。

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5 美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)（）。

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