期貨從業(yè)量化交易判斷題每日一練(2019.05.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題程序化交易對于沒有長期交易經(jīng)驗的交易者建模難度較大。

2.判斷題大型對沖機構(gòu)與大型投機商能夠較好地預(yù)測價格，大型對沖機構(gòu)的預(yù)測結(jié)果一貫好于大型投機商。

3.判斷題在程序化交易的實踐當(dāng)中，如果交易模型回測績效表現(xiàn)很好，則在實盤交易中間的盈利一定相當(dāng)可觀。

4.判斷題在進行期貨價格區(qū)間判斷的時候，不可以把期貨產(chǎn)品的生產(chǎn)成本線作為確定價格運行區(qū)間底部或頂部的重要參考指標(biāo)。

5.判斷題在相同的回報水平下，收益率波動性越低的基金，其夏普比率越高。