單項選擇題

考慮回歸方程

假定回歸方程與資本資產定價模型有效，則估計的系數(shù)γ2是（）。

A.0
B.1
C.等于無風險收益率
D.等于市場投資組合的月收益率與月無風險收益率的平均差
E.上述各項均不準確


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題

考慮回歸方程

假定回歸方程與資本資產定價模型有效，則估計的系數(shù)γ1是（）。

A.0
B.1
C.等于無風險收益率
D.等于市場投資組合的月收益率與無風險月收益率的平均差
E.等于市場投資組合的平均月收益率

2.單項選擇題

考慮回歸方程

假定回歸方程與資本資產定價模型有效，則估計的系數(shù)γ0是（）。

A.0
B.1
C.等于無風險收益率
D.等于市場投資組合的月收益率與無風險月收益率的平均差
E.上述各項均不準確

3.單項選擇題

考慮回歸方程：

假定回歸方程與資本資產定價模型是有效的，則系數(shù)γ1為（）。

A.0
B.1
C.等于無風險的收益率
D.等于月收益率與月無風險收益率的平均差
E.等于市場投資組合的平均月收益率

4.單項選擇題

考慮回歸方程：

假如這個回歸方程和資本資產定價模型有效，則估計的系數(shù)γ0是（）。

A.0
B.1
C.等于無風險收益率
D.等于市場投資組合的收益率與月無風險收益率的差
E.上述各項均不準確

5.單項選擇題法馬和弗倫奇的研究認為，資本資產定價模型是無效的，這個結論帶來了下面哪些反應（）。

A.在試驗中應使用更好一些的計量經濟學方法
B.需要改進資產評估中的貝塔值
C.要重新考慮理論上與資本資產定價模型相矛盾的因素
D.單指數(shù)模型需要考慮非交易性資產及貝塔值的周期性
E.上述各項均不準確