問答題股指跨期套利和期現(xiàn)套利隱含著何種不同的假設(shè)條件？這種套利的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)何在？
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最新試題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
題型：判斷題
貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
題型：判斷題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
遠(yuǎn)期價(jià)格會隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
題型：判斷題
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對公司而言互換的價(jià)值增加了。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
題型：判斷題
以下對期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
題型：單項(xiàng)選擇題