判斷題當(dāng)用于檢驗(yàn)方程線性顯著性的F統(tǒng)計(jì)量與檢驗(yàn)單個(gè)系數(shù)顯著性的t統(tǒng)計(jì)量結(jié)果矛盾時(shí)，可以認(rèn)為出現(xiàn)了嚴(yán)重的多重共線性。

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1.多項(xiàng)選擇題多重共線性解決方法主要有（）。

A.保留重要的解釋變量，去掉次要的或可替代的解釋變量
B.利用先驗(yàn)信息改變參數(shù)的約束形式
C.變換模型的形式
D.綜合使用時(shí)間數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)
E.逐步回歸法以及增加樣本容量

2.多項(xiàng)選擇題檢驗(yàn)多重共線性嚴(yán)重性的方法有（）。

A.等級(jí)相關(guān)系數(shù)法
B.方差膨脹因子
C.工具變量法
D.判定系數(shù)檢驗(yàn)法
E.逐步回歸法

3.多項(xiàng)選擇題多重共線性產(chǎn)生的主要原因有（）。

A.經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢(shì)
B.經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在密切的關(guān)聯(lián)度
C.在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性
D.在建模過(guò)程中由于解釋變量選擇不當(dāng)，引起了變量之間的多重共線性
E.以上都不正確

4.單項(xiàng)選擇題下列方法中，可克服多重共線性的是（）。

A.差分法
B.加權(quán)最小二乘法
C.工具變量法
D.廣義最小二乘法

5.單項(xiàng)選擇題完全多重共線性下參數(shù)估計(jì)量（）。

A.唯一
B.有無(wú)窮多解
C.不存在
D.有效

最新試題

在簡(jiǎn)單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個(gè)模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來(lái)相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。

題型：?jiǎn)柎痤}

對(duì)于估計(jì)出的樣本回歸線（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

請(qǐng)簡(jiǎn)述工具變量法的基本思想。

題型：?jiǎn)柎痤}

請(qǐng)論述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用及其重要性。

題型：?jiǎn)柎痤}

在t檢驗(yàn)過(guò)程中，如果小概率事件竟然發(fā)生了，就認(rèn)為原假設(shè)不真。

題型：判斷題

給定顯著性水平及自由度，若計(jì)算得到的值超過(guò)臨界值，我們將接受零假設(shè)。

題型：判斷題

在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與殘差項(xiàng)無(wú)區(qū)別。

題型：判斷題

論述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)政策制定中的作用和重要性。

題型：?jiǎn)柎痤}

如果一個(gè)時(shí)間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過(guò)去的數(shù)據(jù)存在相關(guān)性，那么這個(gè)時(shí)間序列具有自相關(guān)性。

題型：判斷題

對(duì)于被解釋變量平均值預(yù)測(cè)與個(gè)別值預(yù)測(cè)區(qū)間，（）。

題型：多項(xiàng)選擇題