單項選擇題債券交易商擁有2010年到期的6，000，000美元收益率為71/2％國債的存貨。交易商希望通過用收益率為8%債券期貨期權(quán)來對沖這些債券。轉(zhuǎn)換因子為0.9580為了調(diào)整71/2％和8％票面收益率之間的差異。債券交易商應(yīng)該使用多少期權(quán)來實現(xiàn)加權(quán)對沖？（）

A.賣出60份的看漲期權(quán)
B.賣出60份的看跌期權(quán)
C.賣出57份看漲期權(quán)
D.賣出57份看跌期權(quán)


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題期權(quán)的溢價受以下因素影響（）

A.到期前的剩余時間
B.期權(quán)內(nèi)在價值
C.標(biāo)的期貨價格的波動率
D.短期利率
E.以上全部

2.單項選擇題在黃金期貨合約的交割月份，現(xiàn)金和期貨價格應(yīng)為（）

A.差價不超過從一個交割月到下一個月的儲藏費
B.沒有一致的關(guān)系
C.差價至少為交貨或者提貨成本
D.相同

4.單項選擇題買入套期保值可以用于以下情況（）

A.農(nóng)民保護(hù)他儲存的莊稼的價值
B.膠合板廠保護(hù)庫存價值
C.出口商進(jìn)行遠(yuǎn)期銷售
D.食品加工商保護(hù)商品的價值

5.單項選擇題凈信貸息差是指投資者可以（）

A.以1000美元的價格買入看漲期權(quán)并以900美元的價格賣出
B.以900美元的價格買入看漲期權(quán)并以1000美元的價格賣出
C.以1000美元的價格買入看漲期權(quán)并以900美元的價格賣出看跌期權(quán)
D.以900美元的價格買入看漲期權(quán)并以1000美元的價格賣出看跌期權(quán)