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用單步二叉樹來說明無套利定價(jià)理論對于歐式期權(quán)的定價(jià)過程。
參考答案:
在無套利條件下,建立一個由期權(quán)和股票頭寸組成的無風(fēng)險(xiǎn)證券組合。通過假設(shè)組合收益等于無風(fēng)險(xiǎn)利率,可給期權(quán)估價(jià)。若用風(fēng)險(xiǎn)中性...
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