A、歷史法:通過大量模擬產生的資產或資產組合價格所形成的分布去逼近資產或資產組合價值的真實分布,從而估計出資產或資產組合在給定置信水平下的VaR值。
B、參數法:假定風險因子收益的變化服從特定的分布,然后通過歷史數據分析和估計該風險因子收益分布的參數值,得出整個投資組合收益分布的特征值。
C、蒙特卡羅法:利用資產組合在過去一段時期內收益分布的歷史數據,并假定歷史變化在未來會重現(xiàn),以確定持有期內給定置信水平下資產組合的最低收益水平,推算資產組合的VaR值。
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A、利率錯配缺口
B、貨幣錯配缺口
C、流動性缺口
D、都不是
最新試題
2008年末,某企業(yè)在我*行1筆貸款余額2000萬元,2009年1月15日,我*行該貸款辦理了借新還舊,同日,我*行對其簽發(fā)一筆20%保證金的500萬元面額銀行承兌匯票,期限6個月。2009年4月20日,監(jiān)管人員在監(jiān)管中,發(fā)現(xiàn)由于經辦人員的失職,新的合同和借據均未經借款人和擔保人簽字、蓋章,該企業(yè)的信貸檔案中,存有銀行承兌匯票對應交易發(fā)票和貿易合同,貿易合同交易對手為該企業(yè)關聯(lián)企業(yè),但經監(jiān)管人員與稅務部門核實,該交易發(fā)票已經開票企業(yè)注銷。4月21日,該企業(yè)貸款結息后,利息全額收回,無結欠利息。4月22日,風險分類人員對該企業(yè)貸款進行風險分類,經法人客戶信貸資產十二級分類管理系統(tǒng)和第二還款來源保障度評價系統(tǒng)測評,該企業(yè)客戶評價得分為805分,貸款債項評價均880分,銀行承兌匯票債項得分為860分。若你作為風險審核人員,你認為該企業(yè)的貸款和銀行承兌匯票應認定為何種級次并說明理由,對該企業(yè)信貸資產存在的風險,應建議采取何種風險化解措施。
對經風險管理委員會會議審議,主任委員審批結果為否決的風險管理事項,有關單位可口頭提請復議。
按總行《關于加強資產質量管理工作的通知》,法人客戶不良貸款調出不良,需滿足什么條件?
規(guī)范損失數據收集流程、數據標準,確保及時收集、整理、存儲操作風險損失數據,是為操作風險分析、報告和經濟資本管理等提供數據基礎。
根據商業(yè)銀行的風險狀況及風險管理能力,銀監(jiān)會可以要求單個銀行提高最低資本充足率標準。
市場風險管理的目標是通過將市場風險控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內,實現(xiàn)收益率的最大化。
二級分行在做減值測試審核時,單筆審核應遵循“以戶為單位,按憑證復核”的原則,避免同一客戶、相同擔保方式的多筆憑證的撥備率出現(xiàn)較大差異。單筆審核和整體合理性復核應分別重點考慮什么因素?
商業(yè)銀行資本充足率信息在披露前報送銀監(jiān)會不是必經程序。
各分支行應明確一名副行長分管風險管理工作,具體負責風險管理組織領導和協(xié)調職能,對風險管理負總責。
風險管理委員會辦公室按規(guī)定對有關部門提交審議的事項進行審查,對不符合要求的事項,退回提請審議部門。