A.波羅的海干散貨指數(shù)
B.石油價格
C.恩格爾系數(shù)
D.道瓊斯指數(shù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.久期分析
B.壓力測試
C.缺口分析
D.VaR分析
A.方差－協(xié)方差法
B.違約概率
C.歷史模擬法
D.蒙特卡洛法
A.浮動利率存單
B.期貨
C.利率選擇權(quán)
D.利率交換
A.設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控
B.交易員可以在批準限額內(nèi)，按照批準的交易政策和程序管理頭寸
C.交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價
D.按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層
A.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示
B.能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總
C.將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制
D.風險價值具有高度的概括性，簡明易懂
最新試題
目前銀行賬戶市場風險計量的主要方法包括（）。
在進行缺口分析時，缺口通常通過以下公式獲取：缺口=利率敏感性負債-利率敏感性資產(chǎn)。
《中國農(nóng)業(yè)銀行市場風險限額管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]65號）適用于農(nóng)業(yè)銀行總行和經(jīng)總行授權(quán)開展本外幣資金交易和投資業(yè)務的一級分行及境外分行。
代客交易業(yè)務中銀行和客戶承擔風險等級的評定中，交易對手符合以下條件之一的，銀行承擔的風險等級為中等風險（）。
貸款業(yè)務的唯一風險是信用風險，不存在市場風險。
行對合作機構(gòu)的風險評價內(nèi)容有（）
運用缺口分析衡量銀行賬戶當期收益對（）變動的敏感性。
中國農(nóng)業(yè)銀行外匯營運資金不足，經(jīng)外匯局批準，由（）在銀行間外匯市場購匯補充。
銀行賬戶利率風險的計量和評估范圍應包括所有對利率敏感的（）。
根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行市場風險限額管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]65文號）規(guī)定中國農(nóng)業(yè)銀行市場風險限額可以進行以下維度的劃分（）。