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問答題重新考慮兩狀態(tài)模型中套期保值率的確定。我們證明了半股股票就可以對沖一份期權的頭寸。那么，執(zhí)行價格為下列各值時：115，100，75，50，25，10，套期保值率為多少？隨著期權實值程度的提高，套期保值率會如何變化？

1.單項選擇題假定無風險利率為6%，期權的標的股票不支付紅利。要求你比較兩種期權的給定參數。
哪一種看漲期權風險較高（）。

A.A
B.B
C.數據不足

2.單項選擇題假定無風險利率為6%，期權的標的股票不支付紅利。要求你比較兩種期權的給定參數。
哪一種看漲期權風險較高（）。

A.A
B.B
C.數據不足

3.單項選擇題假定無風險利率為6%，期權的標的股票不支付紅利。要求你比較兩種期權的給定參數。
哪一種看漲期權到期期限較短（）。

A.A
B.B
C.數據不足

4.單項選擇題假定無風險利率為6%，期權的標的股票不支付紅利。要求你比較兩種期權的給定參數。
哪一種看跌期權價格較低（）。

A.A
B.B
C.數據不足

5.單項選擇題假定無風險利率為6%，期權的標的股票不支付紅利。要求你比較兩種期權的給定參數。
哪一種看跌期權價格較低（）。

A.A
B.B
C.數據不足