多項(xiàng)選擇題收益利差策略是基于某種相同類型中的不同債券之間收益差額的預(yù)期變化而建立組合頭寸的方法，這里的相同類型可以是（）相同。

A.發(fā)行主體
B.信用等級(jí)
C.到期收益率
D.到期期限


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于收益率曲線（策略）的說(shuō)法正確的是（）。

A.收益率曲線策略是指通過(guò)預(yù)期國(guó)債收益率曲線形狀的變化來(lái)調(diào)整投資組合的頭寸
B.債券的收益率曲線描述了債券的收益率和價(jià)格之間的關(guān)系
C.債券收益率曲線的變動(dòng)可分為平行移動(dòng)和非平行移動(dòng)
D.債券收益率曲線的非平行移動(dòng)是指所有期限的收益率變動(dòng)的基點(diǎn)相同

2.多項(xiàng)選擇題債券投資的收益主要來(lái)自于（）。

A.利息收入
B.資本利得
C.再投資收入
D.紅利收入

3.多項(xiàng)選擇題債券的凸性具有的性質(zhì)是（）。

A.凸性與債券的到期收益率呈正方向變化
B.給定到期期限和到期收益率，凸性與債券的票面利率呈反方向變化
C.其他條件相同，期限越長(zhǎng)的債券，其凸性也越大
D.其他條件相同，持續(xù)期越長(zhǎng)的債券，其凸性越小

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于債券的持續(xù)期的說(shuō)法正確的是（）。

A.債券的持續(xù)期又稱久期
B.債券的持續(xù)期由馬柯維茨提出
C.債券的持續(xù)期是一種測(cè)度債券發(fā)生現(xiàn)金流平均期限的方法
D.債券的持續(xù)期可以測(cè)度債券組合價(jià)值的利率敏感性

5.多項(xiàng)選擇題影響債券價(jià)格波動(dòng)的主要因素有（）。

A.債券價(jià)格指數(shù)
B.票面利率
C.到期期限
D.到期收益率