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問(wèn)答題在投資決策中，歷史平均收益能否用于預(yù)測(cè)未來(lái)收益？請(qǐng)闡述你的觀點(diǎn)。

1.判斷題所謂純因素組合是指消除了其他所有因素的影響，只對(duì)某一個(gè)因素具有敏感性，而且敏感度為1的資產(chǎn)組合。

2.判斷題到期收益率下降所導(dǎo)致的債券價(jià)格上升幅度會(huì)大于到期收益率同等幅度的上升所導(dǎo)致的債券價(jià)格下降幅度。

3.判斷題參與遠(yuǎn)期合約和期貨合約交易的投資者一定會(huì)進(jìn)行實(shí)物交割。

4.判斷題若同時(shí)允許無(wú)風(fēng)險(xiǎn)貸款與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借款，但貸款利率與借款利率不同，此時(shí)有效集曲線將不再是一條與原有效集曲線相切的直線。

5.判斷題基本CAPM模型假設(shè)資本市場(chǎng)上的資產(chǎn)借貸利率相等，投資者可以按同一利率水平無(wú)限制地借貸無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。