A、賣出認購可以買入標的證券對沖風險
B、賣出認沽期權可以買入標的證券對沖風險
C、賣出認沽期權可以通過賣空標的證券來對沖風險
D、賣出認購期權可以買入相同期限和標的的認購期權對沖風險
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A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、初始保證金
B、履約保證金
C、維持保證金
D、交易保證金
A、-1
B、0
C、1
D、2
A、-10
B、-7
C、7
D、10
A、1.28元
B、3.72元
C、8.72元
D、11.28元
最新試題
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。
以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。
股票認購期權初始保證金的公式為：認購期權義務倉開倉初始保證金＝{前結算價+Max（x×合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%×合約標的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
現有甲股票認購期權，行權價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數值大小關系為（）。
（）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。