A.保險(xiǎn)策略為標(biāo)的股票提供短期價(jià)格下跌的保險(xiǎn)
B.保險(xiǎn)策略的成本=股票買(mǎi)入成本+買(mǎi)入期權(quán)的權(quán)利金
C.保險(xiǎn)策略到期日損益=股票損益+期權(quán)損益
D.保險(xiǎn)策略到期日損益=股票到期日價(jià)格-股票買(mǎi)入價(jià)格+期權(quán)權(quán)利金收益-期權(quán)內(nèi)在價(jià)值
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A、保險(xiǎn)策略
B、賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)
C、備兌開(kāi)倉(cāng)
D、買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
A.上漲
B.不變
C.下跌
D.不確定
A.認(rèn)購(gòu)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值總大于實(shí)際價(jià)值
B.認(rèn)購(gòu)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值總小于實(shí)際價(jià)值
C.認(rèn)購(gòu)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值不可能為負(fù)
D.認(rèn)購(gòu)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值總大于時(shí)間價(jià)值
A、支付權(quán)利金，增加權(quán)利倉(cāng)頭寸
B、支付權(quán)利金，減少權(quán)利倉(cāng)頭寸
C、收到權(quán)利金，增加義務(wù)倉(cāng)頭寸
D、收到權(quán)利金，減少義務(wù)倉(cāng)頭寸
A、6.5元
B、7元
C、6元
D、6.3元
最新試題
某股票價(jià)格是39元，其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為1.2元，則構(gòu)建備兌開(kāi)倉(cāng)策略的成本是（）元。
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí)，中國(guó)結(jié)算、交易所有權(quán)對(duì)其相關(guān)持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)（）
2014年1月12日某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時(shí)，股票價(jià)格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開(kāi)倉(cāng)策略的到期收益是（）元。
備兌開(kāi)倉(cāng)的交易目的是（）。
某投資者初始持倉(cāng)為0，買(mǎi)入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，隨后賣(mài)出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉(cāng)合約數(shù)量為（）
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）
通過(guò)備兌平倉(cāng)指令可以（）。
衍生品合約賬戶(hù)的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見(jiàn)衍生品合約的持倉(cāng)管理。
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶(hù)可劃款余額辦理，資金劃出實(shí)時(shí)生效，辦理時(shí)間為（）
為防止認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場(chǎng)資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)結(jié)算檢查認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)預(yù)交收后備付金賬戶(hù)透支情況及被行權(quán)方證券賬戶(hù)中被行權(quán)證券變動(dòng)情況，對(duì)于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶(hù)中的部分資金。