A、美式期權(quán)
B、歐式期權(quán)
C、百慕大式期權(quán)
D、亞式期權(quán)
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A、期權(quán)的買(mǎi)方擁有買(mǎi)的權(quán)利，可以買(mǎi)也可以不買(mǎi)
B、期權(quán)的買(mǎi)方為了獲得權(quán)利，必須支出權(quán)利金
C、期權(quán)的賣(mài)方擁有賣(mài)的權(quán)利，沒(méi)有賣(mài)的義務(wù)
D、期權(quán)的賣(mài)方可以獲得權(quán)利金收入
A.認(rèn)沽期權(quán)
B.實(shí)值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.平值期權(quán)
A、40元
B、41元
C、42元
D、43元
A、27元
B、24元
C、25元
D、26元
A、18元
B、20元
C、21元
D、23元
最新試題
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見(jiàn)衍生品合約的持倉(cāng)管理。
關(guān)于限購(gòu)制度，以下說(shuō)法正確的是（）。
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí)，中國(guó)結(jié)算、交易所有權(quán)對(duì)其相關(guān)持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)（）
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
某投資者已買(mǎi)入甲股票，可通過(guò)以下何種期權(quán)組合來(lái)構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
某股票價(jià)格是39元，其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為1.2元，則構(gòu)建備兌開(kāi)倉(cāng)策略的成本是（）元。