A.當(dāng)前的利率
B.波動率
C.期權(quán)的行權(quán)價(jià)
D.以上都是
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A、買入開倉
B、賣出開倉
C、賣出平倉
D、備兌開倉
A、上午9：15-11：30（9：25-9：30不接受行權(quán)指令），下午13：00-15：30
B、上午9：15-11：30（9：25-9：30不接受行權(quán)指令），下午13：00-15：00
C、上午9：30-11：30，下午13：00-15：30
D、上午9：15-11：30（9：25-9：30不接受行權(quán)指令），下午13：00-15：00
A.認(rèn)購期權(quán)的買方買入了一個(gè)買股票的權(quán)利
B.認(rèn)購期權(quán)的買方只有買股票的權(quán)利，沒有義務(wù)
C.認(rèn)購期權(quán)的賣方只有賣股票的義務(wù)，沒有權(quán)利
D.合約到期時(shí)，認(rèn)購期權(quán)的買方必須行權(quán)
A、買方；賣方；買方；賣方
B、買方；賣方；賣方；買方
C、賣方；買方；買方；賣方
D、賣方；買方；賣方；買方；
A、認(rèn)購期權(quán)合約
B、認(rèn)沽期權(quán)合約
C、平值期權(quán)合約
D、實(shí)值期權(quán)合約
最新試題
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
以下為虛值期權(quán)的是（）。
通過備兌平倉指令可以（）。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進(jìn)行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
下列關(guān)于期權(quán)說法錯(cuò)誤的是（）。
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）
2014年1月12日某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時(shí)，股票價(jià)格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。