A、保證金風險
B、流動性風險
C、標的下行風險
D、交割風險
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A、風險有限,盈利有限
B、風險有限,盈利無限
C、風險無限,盈利有限
D、風險無限,盈利無限
A、買入認購期權(quán)
B、賣出認購期權(quán)
C、買入認沽期權(quán)
D、以上均不正確
A、0.52
B、-0.99
C、0.12
D、0.98
A.收益性放大的同時,風險性也放大
B.收益性放大的同時,風險性縮小
C.收益性縮小的同時,風險性放大
D.以上說法均不對
A、股票價格為44元
B、股票價格為45元
C、股票價格為46元
D、股票價格為47元
A.標的資產(chǎn)價格
B.波動率
C.無風險利率
D.到期時間
A、深度虛值的認購期權(quán)權(quán)利方
B、深度實值的認購期權(quán)權(quán)利方
C、平值附近的認購期權(quán)權(quán)利方
D、以上皆不正確
A、10
B、9
C、8
D、7
A、19.5元
B、20元
C、20.5元
D、21元
A、-1.5
B、-0.5
C、0.5
D、1
最新試題
王先生買入1張行權(quán)價為20元的認購期權(quán)C1,買入1張行權(quán)價為25元的認購期權(quán)C2,二者除了行權(quán)價其余要素都一致,則C1和C2的delta說法正確的是()。
關(guān)于賣出認購期權(quán)的運用場景,以下說法不正確的有()。
認購期權(quán)買入開倉的到期日盈虧平衡點的計算,以下描述正確的是()。
李先生強烈看好后市,以5元的價格買入了行權(quán)價為50元的某股票認購期權(quán),目前股價為50元,此時他買入期權(quán)的杠桿率大約是()。
股票價格波動率的下降有利于認沽期權(quán)賣方。
對于現(xiàn)價為12元的某一標的證券,其行權(quán)價格為11.5元、1個月到期的認沽期權(quán)權(quán)利金價格為0.25元,則買入開倉該認沽期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點為(),若標的證券價格為10.5元,那么該認沽期權(quán)持有到期的利潤率(=扣除成本后的盈利/成本)為()。
投資者小明預(yù)期未來丙股票會下跌,因而買入一份該股票認沽期權(quán),行權(quán)價為55元,權(quán)利金為3元。則當該股票為()元時,小明的每股到期收益為0,即既不獲利也不虧損。
認購期權(quán)買入開倉時,到期日盈虧平衡點的股價是()。
已知當前股價為10元,該股票行權(quán)價格為9元的認沽期權(quán)的權(quán)利金是1元,投資者買入了該認沽期權(quán),期權(quán)到期日時,股價為8.8元,不考慮其他因素,則投資者最有可能()。
某投資者買入1張行權(quán)價格為35元(delta=-0.1)的甲股票認沽期權(quán),權(quán)利金為0.05元,甲股票價格為42元。投資者買入該期權(quán)的杠桿倍數(shù)為()