A、19.2
B、19.4
C、19.8
D、20.2
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A、到期日盈虧平衡點(diǎn)=買(mǎi)入期權(quán)的行權(quán)價(jià)格+買(mǎi)入期權(quán)的權(quán)利金
B、到期日盈虧平衡點(diǎn)=買(mǎi)入期權(quán)的行權(quán)價(jià)格-買(mǎi)入期權(quán)的權(quán)利金
C、到期日盈虧平衡點(diǎn)=標(biāo)的股票的到期價(jià)格-買(mǎi)入期權(quán)的權(quán)利金
D、到期日盈虧平衡點(diǎn)=標(biāo)的股票的到期價(jià)格+買(mǎi)入期權(quán)的權(quán)利金
A、1973年首次提出
B、由FischerBlack和MyronScholes提出
C、用于計(jì)算歐式期權(quán)
D、用于計(jì)算美式期權(quán)
A、4.5元
B、5.5元
C、6.5元
D、7.5元
A.最小損失就是其支付的全部權(quán)利金
B.最大損失是無(wú)限的
C.最大損失就是其支付的全部權(quán)利金
D.最大損失就是行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金
A、行權(quán)，9元賣(mài)出股票
B、行權(quán)，9元買(mǎi)進(jìn)股票
C、行權(quán)，8.8元買(mǎi)進(jìn)股票
D、等合約自動(dòng)到期
最新試題
股票價(jià)格波動(dòng)率的下降有利于認(rèn)沽期權(quán)賣(mài)方。
某認(rèn)購(gòu)期權(quán)行權(quán)價(jià)為45元，標(biāo)的股票價(jià)格為50元，期權(quán)價(jià)格為2元，delta為0.8，則杠桿率為（）。
買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)的最佳時(shí)期是（）。
買(mǎi)入一份上汽集團(tuán)認(rèn)購(gòu)期權(quán)，行權(quán)價(jià)是10元，支付權(quán)利金是1元。當(dāng)股票價(jià)格大于（）元時(shí)開(kāi)始盈利，并且最大收益是無(wú)限的。
投資者小明預(yù)期未來(lái)丙股票會(huì)下跌，因而買(mǎi)入一份該股票認(rèn)沽期權(quán)，行權(quán)價(jià)為55元，權(quán)利金為3元。則當(dāng)該股票為（）元時(shí)，小明的每股到期收益為0，即既不獲利也不虧損。
賣(mài)出認(rèn)購(gòu)策略是盈利有限、潛在虧損無(wú)限的期權(quán)交易策略。
認(rèn)購(gòu)期權(quán)買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)的到期日盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算，以下描述正確的是（）。
關(guān)于賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的運(yùn)用場(chǎng)景，以下說(shuō)法不正確的有（）。
李先生強(qiáng)烈看好后市，以5元的價(jià)格買(mǎi)入了行權(quán)價(jià)為50元的某股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，目前股價(jià)為50元，此時(shí)他買(mǎi)入期權(quán)的杠桿率大約是（）。
對(duì)于還有一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，標(biāo)的現(xiàn)價(jià)5.5元，假設(shè)其他因素不變，下列行權(quán)價(jià)的合約最有可能被行權(quán)的是（）。