A.99.640
B.100.2772
C.97.525
D.98.1622
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豆粕的期貨市場價格與現(xiàn)貨市場價格如下表所示：
則豆粕的基差變化為（）。
A.基差走強(qiáng)110元／噸
B.基差走弱110元／噸
C.基差走強(qiáng)30元／噸
D.基差走弱30元／噸
1月初某糖廠與飲料廠簽訂銷售合同，約定4月初銷售200噸白糖，價格按交易時市價計算。該糖廠為規(guī)避白糖價格下跌的風(fēng)險，進(jìn)行如下套期保值操作：該糖廠最終的套期保值效果為（）。
A.凈盈利40000元
B.凈損失40000元
C.凈盈利20000元
D.凈損失20000元
9月12日，某機(jī)構(gòu)投資者擁有面值為500萬元的某5年期A國債，假設(shè)該國債為最便宜可交割債券，其轉(zhuǎn)換因子為1．200。該投資者計劃11月份將該國債賣出，為防止國債價格下跌，進(jìn)行如下操作：
11月3日，投資者賣出國債并在期貨市場上平倉時可獲得資金總量為（）萬元。
A.106.90÷100×500+（96.52-95.76）×6
B.106.90÷100×500-（96.52-95.76）×6
C.108.40÷100×500+（96.52-95.76）×6
D.108.40÷100×500-（96.52-95.76）×6
下圖為大豆期貨合約日線價格走勢圖，對于價格形態(tài)分析，該大豆期貨合約日線價格走勢圖屬于比較典型的（）。
A.頭肩形
B.雙重頂
C.三重頂
D.圓弧頂
2月初某農(nóng)場與飼料廠簽訂銷售合同，約定4月初銷售100噸玉米，價格按交易時市價計算。該農(nóng)場經(jīng)過市場調(diào)研，認(rèn)為玉米價格會下跌，因此進(jìn)行如下套期保值操作：分析以上材料，該農(nóng)場的玉米的實際售價為（）。
A.1050元／噸
B.1160元／噸
C.1090元／噸
D.1240元／噸
最新試題
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。
下列各項中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。
能源期貨始于（）。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）
以下屬于期貨價差套利種類的有（）。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。