多項選擇題以下模型用于度量信用風險的是（）。
A.KMV模型
B.Creditmetrics模型
C.持續(xù)期缺口模型
D.敏感性資金缺口模型
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1.單項選擇題一個資產(chǎn)組合由兩項資產(chǎn)組成，ρ是兩項資產(chǎn)收益率變化的相關(guān)系數(shù)，當ρ的取值范圍為（）時，組合的風險小于兩項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均。
A.ρ＜1
B.ρ＞0
C.ρ＜－1
D.ρ≤1
2.單項選擇題假定一項資產(chǎn)的未來收益服從某種概率分布，則其預(yù)期收益是（）。
A.所有可能的未來收益值的加權(quán)平均數(shù)，即期望值
B.所有可能的未來收益值的總和
C.可能的最大收益值與最小收益值之間的差額
3.單項選擇題某銀行面臨存款人擠提存款的風險，這種風險屬于（）。
A.利率風險
B.信用風險
C.流動性風險
D.詐騙風險
4.名詞解釋非系統(tǒng)風險
最新試題
通貨膨脹會形成有利于（）的財富再分配效應(yīng)。
題型：單項選擇題
國庫券和公債券在還款保證方面的區(qū)別是（）。
題型：多項選擇題
不屬于國際債券特征的是（）。
題型：單項選擇題
某企業(yè)擬投資200萬元，擬投資4年，目前有兩個投資項目供選擇，項目A在4年內(nèi)每年可獲得60萬元收益，項目B在4年內(nèi)逐年的收益分別是60萬元、60萬元、50萬元、80萬元，若貼現(xiàn)率為8%，（）更適合該企業(yè)投資。
題型：單項選擇題
在借貸期限較長、市場利率波動頻繁的時期，借貸雙方往往傾向于采用（）。
題型：單項選擇題
治理通貨膨脹的緊縮性財政政策包括（）。
題型：多項選擇題
中央銀行執(zhí)行國庫的出納職能是在行使（）職能。
題型：單項選擇題
P2P網(wǎng)貸的主要服務(wù)對象是中大型企業(yè)和高凈值客戶。
題型：判斷題
信用產(chǎn)生的直接原因是調(diào)劑資金余缺的需要。
題型：判斷題
以下（）不能被視為通貨膨脹。
題型：多項選擇題