A、投資者本人或其居間人
B、投資者本人或其授權(quán)人
C、投資者本人
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A、不變
B、成倍縮小
C、成倍放大
A、當(dāng)日收盤價(jià)
B、交割結(jié)算價(jià)
C、當(dāng)日結(jié)算價(jià)
A.50
B.100
C.200
最新試題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。
以下說法正確的是（）。
以下說法正確的是（）。
股指期貨自身的特殊性有（）。
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有（）。
（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）