單項選擇題滬深300股指期貨合約到期日為()。
A、合約到期月份的第三個周五
B、合約到期月份的第三個周一
C、合約到期月份的月末
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1.單項選擇題期貨公司應(yīng)當在()向投資者揭示期貨交易風(fēng)險。
A、投資者開戶前
B、投資者開戶后
C、交易虧損時
2.單項選擇題股指期貨合約的標準化是指除()外的所有要素都是統(tǒng)一規(guī)定的。
A.價格
B.合約乘數(shù)
C.報價單位
3.單項選擇題股指期貨投資者交易保證金不足,且未在規(guī)定時間內(nèi)補足的,其部分或全部持倉將被()。
A、強制減倉
B、強行平倉
C、協(xié)議平倉
4.單項選擇題某投資者以3000點買入滬深300股指期貨合約1手開倉,在2900點賣出平倉,如果不考慮手續(xù)費,該筆交易的虧損為()。
A、30000元
B、10000元
C、3000元
5.單項選擇題滬深300股指期貨的當日結(jié)算價是指某一期貨合約的()。
A、全天成交價格按照成交量的加權(quán)平均價
B、收盤價
C、最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價
最新試題
利用股指期貨理論價格進行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。
題型:多項選擇題
當遠期合約價格大于近期合約價格時,稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。()
題型:判斷題
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
題型:多項選擇題
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點,市場利率為5%,交易成本總計為15點,年指數(shù)股息率為l%,則()。
題型:多項選擇題
假如當前時間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有()合約在交易。
題型:多項選擇題
股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。
題型:多項選擇題
投資者進行股票投資組合風(fēng)險管理,可以()。
題型:多項選擇題
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
題型:多項選擇題
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
題型:判斷題
當存在期價高估時,可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
題型:判斷題