A.價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先
B.平倉優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先
C.時(shí)間優(yōu)先、平倉優(yōu)先
D.價(jià)格優(yōu)先、平倉優(yōu)先
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交
B.集合競價(jià)接受市價(jià)指令
C.市價(jià)指令相互之間可以撮合成交
D.市價(jià)指令的未成交部分繼續(xù)有效
A.市價(jià)指令是指不限定價(jià)格的買賣申報(bào)指令
B.不參與開盤集合競價(jià)
C.市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交
D.沒有風(fēng)險(xiǎn)
A.價(jià)格優(yōu)先，時(shí)間優(yōu)先
B.時(shí)間優(yōu)先，價(jià)格優(yōu)先
C.最大成交量
D.大單優(yōu)先，時(shí)間優(yōu)先
A.以2700.0點(diǎn)限價(jià)指令買入開倉1手IF1401合約
B.以3000.2點(diǎn)限價(jià)指令買入開倉1手IF1401合約
C.以3300.5點(diǎn)限價(jià)指令賣出開倉1手IF1401合約
D.以3300.0點(diǎn)限價(jià)指令賣出開倉1手IF1401合約
A.股指期貨交割更困難
B.股指期貨逼倉較易發(fā)生
C.股指期貨的持倉成本不包括儲存費(fèi)用
D.股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)高于商品期貨的風(fēng)險(xiǎn)
A.承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B.增加價(jià)格波動
C.促進(jìn)市場流動
D.減緩價(jià)格波動
A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.生產(chǎn)性風(fēng)險(xiǎn)
D.非生產(chǎn)性風(fēng)險(xiǎn)
A.提高市場流動性
B.降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)
C.所有權(quán)轉(zhuǎn)移和節(jié)約成本
D.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格發(fā)現(xiàn)
A.NYSE交易的SPY
B.CBOE交易的VIX
C.CFFEX交易的IF
D.CME交易的JPY
A.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
B.價(jià)值線綜合指數(shù)
C.道瓊斯綜合平均指數(shù)
D.納斯達(dá)克指數(shù)
最新試題
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。