單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨當(dāng)月合約在最后交易日的漲跌停板幅度為（）。

A.上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%
B.上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%
C.上一交易日收盤價(jià)的±20%
D.上一交易日收盤價(jià)的±10


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1.單項(xiàng)選擇題股指期貨每日漲跌幅的計(jì)算通常是與前一交易日的（）相關(guān)聯(lián)。

A.開盤價(jià)
B.收盤價(jià)
C.最高價(jià)
D.結(jié)算價(jià)

2.單項(xiàng)選擇題除最后交易日外，滬深300股指期貨的連續(xù)競價(jià)交易時(shí)間為（）。

A.9：15-11：30，13：00-15：00
B.9：30-11：30，13：00-15：00
C.9：15-11：30，13：00-15：15
D.9：30-11：30，13：00-15：15

3.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為（）。

A.0.01
B.0.1
C.0.02
D.0.2

4.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨合約的交易代碼是（）。

A.IF
B.ETF
C.CF
D.FU

5.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨合約的合約乘數(shù)為（）。

A.100
B.200
C.300
D.30

8.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交，成交價(jià)格等于（）。

A.即時(shí)最優(yōu)限價(jià)指令的限定價(jià)格
B.最新價(jià)
C.漲停價(jià)
D.跌停價(jià)

9.單項(xiàng)選擇題以漲跌停板價(jià)格申報(bào)的指令，按照（）原則撮合成交。

A.價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先
B.平倉優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先
C.時(shí)間優(yōu)先、平倉優(yōu)先
D.價(jià)格優(yōu)先、平倉優(yōu)先

10.單項(xiàng)選擇題關(guān)于市價(jià)指令的描述正確的是（）。

A.市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交
B.集合競價(jià)接受市價(jià)指令
C.市價(jià)指令相互之間可以撮合成交
D.市價(jià)指令的未成交部分繼續(xù)有效

最新試題

在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。

題型：判斷題

隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。

題型：判斷題

看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。

題型：判斷題

對于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

題型：判斷題

新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場小，吸引了大量的投資者。

題型：判斷題

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

題型：判斷題

戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。

題型：判斷題

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型：判斷題

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場收益（即來自β的收益）。

題型：判斷題

β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。

題型：判斷題