A.可靠性低
B.可靠性高
C.數(shù)值高
D.數(shù)值低
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A.高于
B.低于
C.等于
D.獨立于
A.歷史持倉盈虧=（當日結(jié)算價－開倉交易價格）×持倉量
B.歷史持倉盈虧=（當日平倉價格－上一日結(jié)算價格）×持倉量
C.歷史持倉盈虧=（當日平倉價格－開倉交易價格）×持倉量
D.歷史持倉盈虧=（當日結(jié)算價格－上一日結(jié)算價格）×持倉量
A.股指期貨投機以獲取價差收益為目的
B.股指期貨投機是價格風險轉(zhuǎn)移者
C.股指期貨投機交易等同于股指期貨套利交易
D.股指期貨投機交易在股指期貨與股指現(xiàn)貨市場之間進行
A.正向套利
B.反向套利
C.多頭投機
D.空頭投機
A.套期保值
B.跨期套利
C.期現(xiàn)套利
D.投機交易
最新試題
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權(quán)的買方。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。