多項選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨交割結(jié)算價，表述錯誤的是（）。

A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時的算術(shù)平均價
B.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時成交價按照成交量加權(quán)平均
C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時的算術(shù)平均價
D.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時成交價按照成交量加權(quán)平均


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1.多項選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨的結(jié)算價，說法正確的有（）。

A.當(dāng)日結(jié)算價為合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。
B.交割結(jié)算價為最后交易日滬深300指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價。
C.交割結(jié)算價作為最后交易日進(jìn)行現(xiàn)金交割時計算實際盈虧的價格。
D.當(dāng)日結(jié)算價作為計算當(dāng)日浮動盈虧的價格。

2.多項選擇題關(guān)于股指期貨單邊市，正確的說法是（）。

A.某一股指期貨合約收市前5分鐘內(nèi)封死漲（跌）停板
B.某一股指期貨合約全天封死漲（跌）停板
C.某一股指期貨合約收市前1分鐘內(nèi)封死漲（跌）停板
D.某一股指期貨合約下午封死漲（跌）停板

3.多項選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨交易日的交易時間，正確的說法是（）。

A.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00
B.最后交易日時間為9：30-11：30，13：00-15：00
C.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：15
D.最后交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00

5.多項選擇題股指期貨理論定價與現(xiàn)實交易價格存在差異，其原因在于（）。

A.在現(xiàn)實交易中想構(gòu)造一個完全與股票指數(shù)結(jié)構(gòu)一致的投資組合幾乎是不可能的
B.不同期貨交易者使用的理論定價模型及參數(shù)可能不同
C.由于各國市場交易機制存在差異，在一定程度上會影響到指數(shù)期貨交易的效率
D.股息收益率在實際市場上是很難得到的，因為不同的公司，不同的市場在股息政策上（如發(fā)放股息的時機、方式等）都會不同，并且股票指數(shù)中的每只股票發(fā)放股利的數(shù)量和時間也是不確定的，這必然影響到正確判定指數(shù)期貨合約的價格

6.多項選擇題股指期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化要素包括（）。

A.合約乘數(shù)
B.最小變動價位
C.價格
D.報價單位

7.多項選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨市價指令，正確的說法是（）。

A.市價指令可以和任何指令成交
B.集合競價不接受市價指令
C.市價指令不能成交的部分自動撤銷
D.市價指令不必輸入委托價格

8.多項選擇題在股指期貨交易中，客戶可以通過（）方式下達(dá)交易指令。

A.書面下單
B.電話下單
C.網(wǎng)上下單
D.全權(quán)委托下單

9.多項選擇題股指期貨市場主要通過（）等方式形成股指期貨價格。

A.開盤集合競價
B.開市后的連續(xù)競價
C.新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價的確定
D.大宗交易

10.多項選擇題與滬深市場股票相比，股指期貨的特點在于（）。

A.到期交割機制
B.保證金制度
C.T+0交易機制
D.當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度