A.1280
B.12800
C.-1280
D.-12800
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A.上證5年期國債指數(shù)
B.中債5年期國債指數(shù)
C.上證10年期國債指數(shù)
D.中債10年期國債指數(shù)
A.吸收公眾存款
B.央行貸款
C.中央財(cái)政撥款
D.發(fā)行債券
A.大于
B.等于
C.小于
D.不相關(guān)
A.市場中債券報(bào)價(jià)用的收益率是票面利率
B.市場中債券報(bào)價(jià)用的收益率是到期收益率
C.到期收益率高的債券，通常價(jià)格也高
D.到期收益率高的債券，通常久期也高
A.長期利率和短期利率的互換
B.固定利率和浮動利率的互換
C.不同利息率之間的互換
D.存款利率和貸款利率的互換
最新試題
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
持有基差的多頭，國債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。