單項選擇題國債期貨合約的基點價值約等于（）。

A.CTD基點價值
B.CTD基點價值/CTD的轉(zhuǎn)換因子
C.CTD基點價值*CTD的轉(zhuǎn)換因子
D.非CTD券的基點價值


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1.單項選擇題國債期貨合約的發(fā)票價格等于（）。

A.期貨結(jié)算價格×轉(zhuǎn)換因子
B.期貨結(jié)算價格×轉(zhuǎn)換因子+買券利息
C.期貨結(jié)算價格×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息
D.期貨結(jié)算價格×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息-買券利息

2.單項選擇題若某公司債的收益率為7.32%，同期限國債收益率為3.56%，則導(dǎo)致該公司債收益率更高的主要原因是（）。

A.信用風(fēng)險
B.利率風(fēng)險
C.購買力風(fēng)險
D.再投資風(fēng)險

3.單項選擇題當(dāng)固定票息債券的收益率上升時，債券價格將（）。

A.上升
B.下降
C.不變
D.先上升，后下降

最新試題

新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。

題型：判斷題

將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

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中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）

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90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

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期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

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隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。

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關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）

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下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。

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保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。

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假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。

題型：判斷題