單項選擇題中金所5年期國債期貨合約新合約掛牌時間為（）。

A.到期合約到期前兩個月的第一個交易日
B.到期合約到期前一個月的第一個交易日
C.到期合約最后交易日的下一個交易日
D.到期合約最后交易日的下一個月第一個交易日


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2.單項選擇題中金所5年期國債期貨的當(dāng)日結(jié)算價為（）。

A.最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均值
B.最后半小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均值
C.最后一分鐘成交價格按照成交量的加權(quán)平均值
D.最后三十秒成交價格按照成交量的加權(quán)平均值

3.單項選擇題個人投資者可以通過（）參與國債期貨交易。

A.證券公司
B.期貨公司
C.銀行
D.基金公司

4.單項選擇題根據(jù)《5年期國債期貨合約交易細則》，2014年3月4日，市場上交易的國債期貨合約有（）。

A.TF1406，TF1409，TF1412
B.TF1403，TF1406，TF1409
C.TF1403，TF1404，TF1406
D.TF1403，TF1406，TF1409，TF1412

5.單項選擇題我國當(dāng)前上市的國債期貨可交割券的剩余期限為（）。

A.3-5年
B.3-7年
C.3-6年
D.4-7年

6.單項選擇題中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約的最小變動價位是（）。

A.0.01元
B.0.005元
C.0.002元
D.0.001元

8.單項選擇題中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約的報價方式是（）。

A.百元凈價報價
B.百元全價報價
C.千元凈價報價
D.千元全價報價

9.單項選擇題中金所上市的首個國債期貨產(chǎn)品為（）。

A.3年期國債期貨合約
B.5年期國債期貨合約
C.7年期國債期貨合約
D.10年期國債期貨合約

10.單項選擇題國債期貨屬于（）。

A.利率期貨
B.匯率期貨
C.股票期貨
D.商品期貨

最新試題

對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。

題型：判斷題

看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。

題型：判斷題

下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。

題型：單項選擇題

關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）

題型：單項選擇題

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

題型：判斷題

國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。

題型：判斷題

β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。

題型：判斷題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

題型：判斷題

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。

題型：判斷題

指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。

題型：判斷題