A.交割結(jié)算價(jià)+應(yīng)計(jì)利息
B.（交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息）×合約面值/100
C.交割結(jié)算價(jià)+應(yīng)計(jì)利息×轉(zhuǎn)換因子
D.（交割結(jié)算價(jià)+應(yīng)計(jì)利息）×轉(zhuǎn)換因子
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A.最后交易日的開(kāi)盤價(jià)
B.最后交易日前一日結(jié)算價(jià)
C.最后交易日收盤價(jià)
D.最后交易日全天成交量加權(quán)平均價(jià)
A.最后交易日
B.意向申報(bào)日
C.交券日
D.配對(duì)繳款日
A.±2%
B.±6%
C.±5%
D.±4%
A.恢復(fù)到合約規(guī)定的
B.繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的
C.擴(kuò)大前一交易日的
D.不執(zhí)行
A.追繳30萬(wàn)元保證金
B.追繳9000元保證金
C.無(wú)需追繳保證金
D.追繳3萬(wàn)元保證金
最新試題
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。