單項(xiàng)選擇題國(guó)債期貨價(jià)格為100，某可交割券的轉(zhuǎn)換因子為1.0100，債券全價(jià)為106，應(yīng)計(jì)利息為0.8，持有收益為2.8，則凈基差為（）。

A.2.2
B.1.4
C.2.4
D.4.2


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1.單項(xiàng)選擇題國(guó)債期貨凈基差等于基差減去（）。

A.應(yīng)計(jì)利息
B.買(mǎi)券利息
C.資金成本
D.持有收益

3.單項(xiàng)選擇題如果預(yù)期未來(lái)我國(guó)GDP增速將加速上行，不考慮其他因素，則應(yīng)當(dāng)在國(guó)債期貨上（）。

A.做多
B.做空
C.平倉(cāng)空頭頭寸
D.買(mǎi)遠(yuǎn)月合約，賣(mài)近月合約

4.單項(xiàng)選擇題2014年2月18日，央行近半年來(lái)首次進(jìn)行正回購(gòu)，其行為對(duì)國(guó)債期貨的影響為（）。

A.釋放流動(dòng)性，導(dǎo)致利率下跌，國(guó)債期貨上漲
B.釋放流動(dòng)性，導(dǎo)致利率上漲，國(guó)債期貨下跌
C.收縮流動(dòng)性，導(dǎo)致利率上漲，國(guó)債期貨下跌
D.收縮流動(dòng)性，導(dǎo)致利率下跌，國(guó)債期貨上漲

5.單項(xiàng)選擇題如果預(yù)期未來(lái)貨幣政策從緊，不考慮其他因素，則應(yīng)在市場(chǎng)上（）。

A.做多國(guó)債基差
B.做空國(guó)債基差
C.買(mǎi)入國(guó)債期貨
D.賣(mài)出國(guó)債期貨

最新試題

短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

題型：判斷題

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型：判斷題

國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。

題型：判斷題

在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）

題型：多項(xiàng)選擇題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。

題型：判斷題

中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

β等于1的證券稱(chēng)為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。

題型：判斷題

在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。

題型：判斷題

隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買(mǎi)入股指期貨。

題型：判斷題

對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

題型：判斷題