多項(xiàng)選擇題關(guān)于麥考利久期的描述，正確的是（）。

A.麥考利久期可視為現(xiàn)金流產(chǎn)生時(shí)間的加權(quán)平均
B.零息債券的麥考利久期大于相同期限附息債券的麥考利久期
C.對(duì)于相同期限的債券票面利率越高的債券其麥考利久期越大
D.麥考利久期的單位是年


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1.多項(xiàng)選擇題影響債券久期的因素有（）。

A.到期收益率
B.到期時(shí)間
C.票面利率
D.債券面值

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于久期與凸性的描述，以下說法正確的是（）。

A.因?yàn)橛型剐?，無隱含期權(quán)的債券在收益率下降時(shí)價(jià)格的上漲要大于在收益率上升時(shí)價(jià)格的下跌
B.可提前召回的債券（Callablebonds）凸性可能為負(fù)
C.用久期估算無隱含期權(quán)的債券價(jià)格變化，當(dāng)收益率下降時(shí)價(jià)格被低估
D.用久期估算無隱含期權(quán)的債券價(jià)格變化，當(dāng)收益率上升時(shí)價(jià)格被高估

3.多項(xiàng)選擇題可能造成最便宜交割債券發(fā)生改變的市場(chǎng)環(huán)境包括（）。

A.收益率曲線的斜率變陡
B.收益率曲線的斜率變平
C.新的可交割國(guó)債發(fā)行
D.收益率曲線平行移動(dòng)

4.多項(xiàng)選擇題國(guó)債期貨理論定價(jià)時(shí)，需要考慮的因素有（）。

A.現(xiàn)貨凈價(jià)
B.轉(zhuǎn)換因子
C.持有收益
D.交割期權(quán)價(jià)值

最新試題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。

題型：判斷題

對(duì)于賣出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買入期貨合約操作難度較大。

題型：判斷題

在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。

題型：判斷題

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

題型：判斷題

股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。

題型：判斷題

在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。

題型：判斷題

新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。

題型：判斷題

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。

題型：判斷題