A.行權(quán)價(jià)為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格為350的看漲期權(quán)
B.行權(quán)價(jià)為350，標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格為300的看漲期權(quán)
C.行權(quán)價(jià)為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格為350的看跌期權(quán)
D.行權(quán)價(jià)為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格為300的看漲期權(quán)
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A.高杠桿性
B.盈虧非線性
C.發(fā)行量有限
D.權(quán)利義務(wù)不對等
A.期權(quán)價(jià)格
B.行權(quán)價(jià)
C.交易價(jià)格
D.成本價(jià)格
最新試題
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
在美國，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。