A.做市商沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
B.含競(jìng)價(jià)交易的混合交易制度中，做市商的報(bào)價(jià)不需要和其他交易者報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)
C.做市商做市需要提供買賣雙邊報(bào)價(jià)
D.做市商提供報(bào)價(jià)時(shí)的報(bào)單量一般沒(méi)有最小報(bào)單量規(guī)定
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A.歐式期權(quán)可以提前行權(quán)
B.買入歐式期權(quán)一般是一次性付清
C.美式期權(quán)可以提前行權(quán)
D.買入美式期權(quán)一般是一次性付清
A.普通期權(quán)（VanillaOption）主要在場(chǎng)外交易
B.利率期權(quán)全部在交易所場(chǎng)內(nèi)交易
C.奇異期權(quán)主要在交易所場(chǎng)內(nèi)交易
D.奇異期權(quán)主要在場(chǎng)外交易
A.低于
B.不低于
C.等于
D.不確定
A.實(shí)值期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.美式期權(quán)
D.虛值期權(quán)
A.權(quán)利金
B.行權(quán)價(jià)
C.內(nèi)涵價(jià)值
D.時(shí)間價(jià)值
最新試題
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。