A.內(nèi)在價(jià)值等于0的期權(quán)一定是虛值期權(quán)
B.看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值會(huì)隨著到期日的臨近而加速損耗
C.時(shí)間價(jià)值損失對(duì)買(mǎi)入看跌期權(quán)的投資者有利
D.時(shí)間價(jià)值損失對(duì)賣(mài)出看漲期權(quán)的投資者不利
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A.3
B.5
C.8
D.11
A.實(shí)值期權(quán)
B.平值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.看漲期權(quán)
A.行權(quán)價(jià)為12的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為13.5
B.行權(quán)價(jià)為23的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為3，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為23
C.行權(quán)價(jià)為15的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為14
D.行權(quán)價(jià)為7的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為8
A.0點(diǎn)，36點(diǎn)
B.20點(diǎn)，16點(diǎn)
C.36點(diǎn)，0點(diǎn)
D.16點(diǎn)，20點(diǎn)
A.賣(mài)出同一看跌期權(quán)
B.買(mǎi)入同一看跌期權(quán)
C.賣(mài)出同一看漲期權(quán)
D.買(mǎi)入同一看漲期權(quán)
最新試題
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶(hù)內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
β等于1的證券稱(chēng)為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。