單項(xiàng)選擇題假定股票價值為31元，行權(quán)價為30元，無風(fēng)險利率為10%，3個月的歐式看漲期權(quán)為3元，若不存在無風(fēng)險套利機(jī)會，按照連續(xù)復(fù)利進(jìn)行計算，3個月期的歐式看跌期權(quán)價格為（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）

A.1.35元
B.2元
C.1.26元
D.1.43元


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3.單項(xiàng)選擇題從理論上講，看漲期權(quán)的價格不會超過（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.執(zhí)行價格
C.相同執(zhí)行價格和到期時間的看跌期權(quán)
D.內(nèi)在價值

4.單項(xiàng)選擇題其他條件不變，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增大時，該標(biāo)的（）。

A.看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭價值同時上升
B.看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價值同時上升
C.看漲期權(quán)多頭價值上升，看跌期權(quán)多頭價值下降
D.看漲期權(quán)空頭價值上升，看跌期權(quán)空頭價值下降

5.單項(xiàng)選擇題其他條件不變，標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增加時，理論上，該標(biāo)的看漲期權(quán)的價值（）。

A.會增加
B.會減小
C.不會改變
D.會受影響，但影響方向不確定

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核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）

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