多項選擇題投資者于3月份買入一手執(zhí)行價為2250點的6月滬深300指數(shù)看漲期權，權利金為54點；同時又賣出兩手行權價為2300點的6月滬深300指數(shù)看漲期權，權利金為26點。則下列說法正確的是（）。

A.此交易策略為買入看漲期權比率價差策略（CallRatioSpreaD.
B.指數(shù)上漲時此交易策略風險無限
C.指數(shù)下跌時此交易策略風險無限
D.此交易策略的到期收益最大為48點


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1.多項選擇題以下交易策略中，可能從隱含波動率上升中獲益的有（）。

A.股票現(xiàn)貨多頭與看漲期權空頭
B.股指期貨空頭與看跌期權空頭
C.跨式組合策略多頭
D.保護性看跌策略

2.多項選擇題下列期權投資組合，稱之為蝶式期權策略的有（）。

A.買入1手行權價25的看漲期權，賣出1手行權價35的看漲期權
B.買入1手行權價25的看漲期權，買入1手行權價25的看跌期權
C.買入1手行權價25的看漲期權，賣出1手行權價30的看漲期權，賣出1手行權價30
的看跌期權，買入1手行權價35的看跌期權
D.買入1手行權價25的看漲期權，賣出2手行權價30的看漲期權，買入1手行權價35的看漲期權

4.多項選擇題從理論上看，當投資者買入跨式組合時，下列說法正確的是（）。

A.投資者潛在最大盈利為所支付權利金
B.投資者潛在最大損失為所支付權利金
C.投資者的最大盈利無限
D.投資者是做多波動率

5.多項選擇題當投資者賣出一手看漲期權時，下列說法正確的是（）。

A.投資者潛在最大盈利為所收取的權利金
B.投資者潛在最大損失為收取的權利金
C.投資者損益平衡點為行權價格與權利金之和
D.投資者損益平衡點為行權價格與權利金之差