單項選擇題某投資者預期歐元將升值，于是在4月5日在CME以1.1825的價格買入5手6月份交割的歐元兌美元期貨合約。到了4月20日，期貨價格變?yōu)?.2430，于是該投資者將合約賣出平倉，則該投資者（）美元。（不計手續(xù)費等費用）
A.盈利37812.5
B.虧損37812.5
C.盈利18906.25
D.虧損18906.25
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1.單項選擇題假定英鎊和美元2年期的無風險連續(xù)復利率分別是2%和3%，英鎊兌美元的即期匯率是1.5669，那么2年后到期的英鎊/美元期貨合約的理論價格為（）。
A.1.5885
B.1.5669
C.1.5985
D.1.5585
2.單項選擇題貨幣市場價格由（）決定。
A.GDP增速
B.通貨膨脹率
C.利率
D.貿(mào)易順差
3.單項選擇題下列外匯品種中，習慣上被稱為商品貨幣的是（）。
A.日元
B.澳元
C.美元
D.英鎊
4.單項選擇題聯(lián)系期貨價格和現(xiàn)貨價格的紐帶是（）。
A.結算
B.交割
C.競價
D.下單
5.多項選擇題當一個定價模型使用平價期權的隱含波動率給所有的匯率期權計算理論價格時，在通常的“波動率微笑”的影響下，將出現(xiàn)如下的偏差（）。
A.深度虛值期權理論價格被低估
B.深度實值期權價理論格被低估
C.深度虛值期權價理論格被高估
D.深度實值期權價理論格被高估
最新試題
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
題型：判斷題
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
題型：判斷題
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
題型：判斷題
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）
題型：多項選擇題
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
題型：判斷題
在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
題型：判斷題
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
題型：判斷題
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
題型：判斷題
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
題型：判斷題
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
題型：判斷題