A.升值 升值
B.貶值 貶值
C.升值 貶值
D.貶值 升值
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A.提前錯(cuò)后法
B.配對(duì)管理法
C.BSI法
D.LSI法
A.在不同日期的兩筆外匯交易，交易的貨幣相同，數(shù)量近似相等，一筆是外匯的買(mǎi)入交易，另一筆是外匯的賣(mài)出交易
B.在同一交易日買(mǎi)入和賣(mài)出數(shù)量近似相等的貨幣
C.即期買(mǎi)入一種貨幣，同時(shí)買(mǎi)入另一種貨幣的遠(yuǎn)期合約
D.雙方約定在未來(lái)某一時(shí)刻按約定的匯率買(mǎi)賣(mài)外匯
A.賣(mài)出2手歐元兌美元期貨合約
B.買(mǎi)入2手歐元兌美元期貨合約
C.賣(mài)出3手歐元兌美元期貨合約
D.買(mǎi)入3乎歐元兌美元期貨合約
A.買(mǎi)入28手歐元期貨合約
B.賣(mài)出28手歐元期貨合約
C.買(mǎi)入27手歐元期貨合約
D.賣(mài)出27手歐元期貨合約
A.人民幣貶值，遠(yuǎn)期合約頭寸盈利
B.人民幣升值，遠(yuǎn)期合約頭寸虧損
C.日元升值，遠(yuǎn)期合約頭寸虧損
D.日元升值，遠(yuǎn)期合約頭寸盈利
最新試題
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
對(duì)于賣(mài)出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）