A.商業(yè)銀行
B.期貨公司
C.中央銀行
D.證券公司
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A.7天回購利率
B.隔夜Shibor
C.3個月Shibor
D.一年定存利率
A.降低融資成本
B.管理資產(chǎn)負(fù)債
C.構(gòu)造產(chǎn)品組合
D.對沖利率風(fēng)險
A.日期
B.計算方法
C.支付額度
D.幣種
A.約定雙方在未來確定的時點交換現(xiàn)金流
B.是多個遠(yuǎn)期協(xié)議的組合
C.既可用于規(guī)避匯率風(fēng)險，又可用于管理不同幣種的利率風(fēng)險
D.可以降低資金成本，發(fā)揮比較優(yōu)勢
A.和原合約的交易對手再建立一份方向相反的合約
B.和另外一個交易商建立一份方向相反的合約
C.提前執(zhí)行該遠(yuǎn)期合約進行交割
D.和此遠(yuǎn)期合約的交易對手約定以現(xiàn)金結(jié)算的方式進行終止
最新試題
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。