A.拆分成相反方向的1份固定利率債券和1份浮動(dòng)利率債券的組合進(jìn)行估值
B.拆分成相反方向的2份固定利率債券和1份浮動(dòng)利率債券的組合進(jìn)行估值
C.拆分成一系列遠(yuǎn)期利率協(xié)議的組合進(jìn)行估值
D.拆分成相反方向的1份固定利率債券和2份浮動(dòng)利率債券的組合進(jìn)行估值
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A.違約前CDS賣(mài)方每半年收入90萬(wàn)元
B.違約時(shí)CDS賣(mài)方收入30萬(wàn)元
C.違約時(shí)CDS賣(mài)方支出1.8億元
D.違約前CDS賣(mài)方每半年收入60萬(wàn)元
A.定價(jià)日
B.起息日
C.付息日
D.生效日
A.不需要交換名義本金
B.股票收益的支付方肯定需要支付現(xiàn)金
C.計(jì)算股票收益時(shí)僅需要考慮股票價(jià)格變化
D.其中一方支付的收益金額可按照固定或浮動(dòng)利率計(jì)算
A.外匯市場(chǎng)
B.權(quán)益市場(chǎng)
C.貨幣市場(chǎng)
D.債券市場(chǎng)
A.專業(yè)二級(jí)市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)
B.大宗交易的機(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)
D.一般企業(yè)客戶
最新試題
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤(pán)股市場(chǎng)。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買(mǎi)方。