多項選擇題在使用Black-Scholes模型為以利率為標(biāo)的物的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品定價時,影響定價偏差的因素包括()。

A.利率波動不可以用均值回歸過程描述
B.債券價格的分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大
C.利率分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大
D.債券波動率不是常數(shù)


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1.多項選擇題在進行債務(wù)擔(dān)保憑證定價時,會對投資組合的損失概率分布造成影響的因素包括()。

A.投資組合的違約概率
B.投資組合回收率的期望值
C.投資組合中各公司信用情況的相關(guān)性
D.到期日

2.多項選擇題當(dāng)采用傳統(tǒng)的Black-Scholes模型對可贖回債券中的期權(quán)進行定價時,會導(dǎo)致定價偏差的因素包括()。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價格分布并不完全符合對數(shù)正態(tài)分布
B.隨著到期日的臨近,債券價格波動率會逐步減小
C.隨著到期日臨近,債券價格會趨于面值
D.債券交易無法連續(xù)進行

3.多項選擇題結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品嵌入了()就具有了路徑依賴特征。

A.歐式看跌期權(quán)空頭
B.亞式看漲期權(quán)多頭
C.回溯看漲期權(quán)多頭
D.兩值看漲期權(quán)空頭

4.多項選擇題某款逆向浮動利率票據(jù)的息票率為:15%-LIBOR。這款產(chǎn)品是()。

A.固定利率債券與利率期權(quán)的組合
B.固定利率債券與利率遠期合約的組合
C.固定利率債券與利率互換的組合
D.息票率為7.5%的固定利率債券,以及收取固定利率7.5%、支付浮動利率LIBOR的利率互換合約所構(gòu)成的組合

5.多項選擇題股指聯(lián)結(jié)票據(jù)的收益增強結(jié)構(gòu)的實現(xiàn)方法包括嵌入()。

A.牛熊結(jié)構(gòu)
B.逆向可轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)
C.期權(quán)空頭結(jié)構(gòu)
D.看跌期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)

最新試題

下列()是最受市場關(guān)注的指標(biāo),不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。

題型:單項選擇題

國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。

題型:判斷題

看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。

題型:判斷題

β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險,收益也相對較低。

題型:判斷題

對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。

題型:判斷題

指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。

題型:判斷題

在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()

題型:多項選擇題

中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()

題型:單項選擇題

新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。

題型:判斷題

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()

題型:單項選擇題