A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
B.單期投資問(wèn)題
C.單因素模型
D.多因素模型
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A.投資者的預(yù)測(cè)發(fā)生了變化
B.把風(fēng)險(xiǎn)降至最低
C.投資者改變了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)的態(tài)度
D.隨著時(shí)間的推移，當(dāng)前證券組合不再是最優(yōu)組合
A.詹森
B.特雷諾
C.薩繆爾森
D.馬柯威茨
最新試題
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過(guò)資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
證券市場(chǎng)線(xiàn)方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無(wú)差異曲線(xiàn)簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。（）
投資者的偏好通過(guò)無(wú)差異曲線(xiàn)來(lái)反映。（）
無(wú)差異曲線(xiàn)位置越靠上，其滿(mǎn)意程度越高。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過(guò)債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）