單項(xiàng)選擇題假設(shè)某公司股票當(dāng)前的市場價格是每股20元，該公司上一年末支付的股利為每股0.4元，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.06，該股票的β值為1.5。如果該股票目前的定價是正確的，那么它隱含的長期不變股利增長率是（）。
A.6%
B.8%
C.10%
D.15%
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1.單項(xiàng)選擇題某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.06，該證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為1.5。那么，該證券組合的夏普指數(shù)為（）。
A.0.06
B.0.08
C.0.10
D.0.12
2.單項(xiàng)選擇題某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.11，該證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為1。那么，根據(jù)夏普指數(shù)來評價，該證券組合的績效（）。
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
3.單項(xiàng)選擇題某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.11，該證券組合的β值為1。那么，根據(jù)特雷諾指數(shù)來評價，該證券組合的績效（）。
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
4.單項(xiàng)選擇題某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.11，該證券組合的β值為1.5。那么，根據(jù)特雷諾指數(shù)來評價，該證券組合的績效（）。
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
5.單項(xiàng)選擇題某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.06，該證券組合的β值為1.5。那么，該證券組合的特雷諾指數(shù)為（）。
A.0.06
B.0.08
C.0.10
D.0.12
最新試題
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
題型：判斷題
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
題型：判斷題
可行域滿足一個共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
題型：判斷題
當(dāng)市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
題型：判斷題
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進(jìn)行任何預(yù)測。（）
題型：判斷題
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。（）
題型：判斷題
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
題型：判斷題
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
題型：判斷題
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個月。（）
題型：判斷題
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
題型：判斷題