A.投資者都依據(jù)期望收益率評價(jià)證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平，并采用證券投資組合方法選擇最優(yōu)證券組合
B.投資者對證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
C.投資者必須具有對信息進(jìn)行加工分析并據(jù)此正確判斷證券價(jià)格變動的能力
D.資本市場沒有摩擦
你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)實(shí)市場中的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否具有正相關(guān)關(guān)系
B.是否還有更合理的度量工具用以解釋不同證券的收益差別
C.理論上風(fēng)險(xiǎn)與收益是否具有正相關(guān)關(guān)系
D.在理想市場中的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否具有負(fù)相關(guān)關(guān)系
A.市場指數(shù)基金
B.市場指數(shù)型證券組合
C.平衡型證券組合
D.增長型證券組合
A.股息收入
B.資本利得
C.資本升值
D.債息收入
A.追求股息和債息收入
B.追求未來價(jià)格變化帶來的價(jià)差收益
C.追求資本利得
D.追求基本收益
E.追求股息收益、債息收益以及資本增值
A.藍(lán)籌股
B.附息債券
C.普通股
D.優(yōu)先股
最新試題
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價(jià)。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
評價(jià)組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí)，市場組合M成為一個(gè)有效組合。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
評價(jià)組合業(yè)績時(shí)，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）