A.證券組合P的期望收益率為14%
B.證券組合P的期望收益率為15%
C.證券組合P的方差為20%
D.證券組合P的方差為25%
你可能感興趣的試題
A、屈服強(qiáng)度；
B、抗拉強(qiáng)度；
C、沖擊韌性；
A.資本市場線方程
B.證券市場線方程
C.證券特征線方程
D.套利定價方程
A.夏普指數(shù)是1966年由夏普提出的
B.夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)
C.夏普指數(shù)值等于證券組合的風(fēng)險溢價除以標(biāo)準(zhǔn)差
D.夏普指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險資產(chǎn)的直線的斜率
A.特雷諾指數(shù)是1965年由特雷諾提出的
B.特雷諾指數(shù)用獲利機(jī)會來評價績效
C.特雷諾指數(shù)值由每單位風(fēng)險獲取的風(fēng)險溢價來計算
D.特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率
A.詹森指數(shù)是1969年由詹森提出的
B.指數(shù)值實際上就是證券組合的實際平均收益率與由證券市場線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差
C.詹森指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價
D.詹森指數(shù)值代表證券組合與證券市場線之間的落差
最新試題
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評級或單一指標(biāo)排名。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）