A.單個證券的風(fēng)險大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映
B.單個證券可能的收益率越分散，其風(fēng)險也就越大
C.實際中我們也可使用歷史數(shù)據(jù)來估計方差
D.單個證券的風(fēng)險大小在數(shù)學(xué)上由收益率的方差來度量
你可能感興趣的試題
A.投資者以期望收益率為依據(jù)進(jìn)行決策，那么他得不到期望收益率的風(fēng)險非常小
B.期望收益率是使可能的實際值與預(yù)測值的平均偏差達(dá)到最小的點估計值
C.在實際中我們經(jīng)常使用歷史數(shù)據(jù)來估計期望收益率
D.實際收益率與期望收益率會有偏差
A.投資者在構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮公司現(xiàn)金流量的穩(wěn)定性
B.投資者在構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮投資收益的穩(wěn)定性
C.投資者在構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮利息收入的穩(wěn)定性
D.投資者在構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮股息收入的穩(wěn)定性
A.期望收益率為30%
B.期望收益率為45%
C.估計期望方差為2%
D.估計期望方差為4%
A.期望收益率為30%
B.期望收益率為45%
C.估計期望方差S2為2%
D.估計期望方差S2為4%
A.可行域內(nèi)部任意證券組合
B.可行域的左上邊界上的任意證券組合
C.按照投資者的共同偏好規(guī)則，排除那些被所有投資者都認(rèn)為差的組合后余下的這些組合
D.可行域右上邊界上的任意證券組合
最新試題
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評級或單一指標(biāo)排名。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價，風(fēng)險由β系數(shù)測定。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個月。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進(jìn)行任何預(yù)測。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進(jìn)行評獎或單一指標(biāo)排名。（）
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）