判斷題使用夏普指數(shù)評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)時(shí)，評(píng)價(jià)的結(jié)果有可能失真。（）
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投資者的偏好通過(guò)無(wú)差異曲線來(lái)反映。（）
題型：判斷題
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）
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評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
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夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)。（）
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與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
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當(dāng)市場(chǎng)處于牛市時(shí)，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
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資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
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零息債券的久期等于其到期期限。（）
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共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
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特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。（）
題型：判斷題